Trading Strategie Design

Die komplette Swing Trading-Strategie Jetzt können wir alles zusammen in eine Swing-Trading-Strategie setzen. Dieser Handelsplan ist für diskretionäre Händler. Ihr Erfolg hängt davon ab, wie gut Sie Ihre Diskretion nutzen Nachdem Sie die Konzepte verstehen, dann ändern Sie diese Handelsstrategie in eine eigene Strategie. Fühlen Sie sich frei, die Dinge um ein wenig zu ändern. Vielleicht möchten Sie eine andere Art von technischen Indikator hinzufügen. Oder vielleicht möchtest du einige Grundlagen in die Mischung einbringen. Was auch immer du entscheidest, mach es dein eigenes. Sie werden mit einer Handelsstrategie, die Sie entwerfen, viel erfolgreicher sein. Anstatt nur blind nach jemandem elses planen ok, lasst uns mit unserer Handelsstrategie beginnen. Wir werden mit der Vorbereitung auf die kommende Woche beginnen. Vorbereitung auf die Handelswoche Am Sonntagmorgen stehe ich früh auf, packe eine Tasse Kaffee und komme zum Computer, um dich für die kommende Wochen vorzubereiten. Ich möchte wissen, welche Art von Trades ich für die kommende Woche (lange oder kurz) konzentrieren werde. Dieser Teil ist einfach. Mit unserer Markt-Timing-Strategie. Wir betrachten die gleitenden Durchschnitte, um festzustellen, ob wir auf die lange oder kurze Seite des Marktes vorgespannt werden. Denken Sie daran, dass der Aufenthalt in bar (ohne Positionen) und aus dem Markt eine Strategie ist. Du musst nicht handeln Sobald wir herausfinden, welche Art von Handel wir tun werden, ist es eine gute Idee, ein Gefühl für das, was wahrscheinlich den Markt für die kommende Woche beeinflussen zu bekommen. Dies sind einige der Dinge, die ich mir anschaue: Wirtschaftskalender Industriegruppen Charts Ich sehe den ökonomischen Kalender an, um zu sehen, welche Arten von Berichten herauskommen, die den Markt beeinflussen könnten. Ich sehe auch Charts für alle wichtigen Industrie-Gruppen zu sehen, welche sind stark, die schwach sind und welche haben Potenzial, große Bewegungen zu machen. Haben Sie ein Notebook praktisch neben Ihrem Computer zu notieren Ideen über die kommende Woche. Wenn du handelst, wirst du dich über dein Wochenende informieren. Du hast Notizen neben dir. Scannen für Aktien Jetzt werden wir unsere Scans laufen, um einige potenzielle Trades zu finden. Denken Sie daran, dass wir nach Aktien suchen, die in die Traders Action Zone zurückgezogen sind. Hier ist ein Beispiel: Speziell suchen wir nach Beständen, die: Durchsuchen Sie Ihre Scan-Ergebnisse und finden Sie diejenigen, die diese spezifischen Eigenschaften zeigen. Fügen Sie diese zu Ihrer Beobachtungsliste hinzu. Gehen Sie durch die Beispiel-Trades auf dieser Seite, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was Sie auf einer Aktienkarte suchen sollten. Trading-Strategie Mit dieser Trading-Strategie werden wir auf Williams R warten, um uns ein Signal zu geben, um lang oder kurz zu gehen (siehe die Markt-Timing-Seite für Details). Sobald dies geschieht, dann durchlaufen Sie Ihre Watch-Liste, um potenzielle Trades zu finden. Es kann sein, dass der Scan, den Sie am Sonntag liefen, keine guten Setups anbieten wird, also führen Sie Ihren Scan erneut, um nach Trades zu suchen, die die gleichen Kriterien wie oben beschrieben verwenden. Jetzt sind Sie auf der Suche nach einem bestimmten Eintrag in eine Aktie mit Kerzenständer Muster. WARTEN Bevor Sie eine Aktie handeln, überprüfen Sie, um sicherzustellen, dass das Unternehmen nicht im Begriff ist, ihren Ergebnisbericht zu veröffentlichen. Andernfalls könnte dies Ihnen passieren: Eine Stop-Loss-Order wird Sie nicht gegen eine Überlebenslücke wie diese schützen Sie denken, dass Sie vor der Zeit voraussagen können, ob die Gewinnfreigabe ein gutes oder ein schlechtes sein wird. Denken Sie noch einmal. Das ist nicht Handel - sein Glücksspiel. Sie können eine Menge Geld kaufen oder kurzfristig eine Aktie kurz vor einer Gewinnfreigabe verlieren. Sie können leicht überprüfen, um zu sehen, wann eine Aktie im Begriff ist, ihren Ergebnisbericht mit dem MSN Moneys Gewinnkalender zu veröffentlichen. Hier ist ein Screenshot: Geben Sie einfach das Tickersymbol ein und es zeigt Ihnen das Datum des nächsten Ergebnisreports. Ziemlich einfach, huh Nun, sobald Sie in einem Handel sind, vergessen Sie den Markt, vergessen Sie die Nachrichten, und vergessen Sie die Meinungen Handel der Karte. Verwenden Sie Ihre Exit-Strategie, um entweder Gewinne oder Verluste zu nehmen. Wenn Sie Ihr Geld richtig gehandhabt haben, dann sollten Sie kleine Verluste haben und durch nachlaufende Stopps Ihre Gewinne werden diese und mehr abdecken Der Erfolg dieser Handelsstrategie beruht auf Ihrer Diskretion, um gute Aktien zu finden, um zu handeln und wie gut Sie Ihr Geld verwalten. Während ich nicht garantieren kann, dass Sie mit dieser Handelsstrategie Erfolg haben werden, werde ich garantieren, dass einige dieser Konzepte Ihren Erfolg als Swing Trader verbessern werden. Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien Es gibt viele große Handelsstrategien da draußen und den Kauf von Büchern oder Kursen Spart Zeit, aber Handel kann auch ein do it yourself Karriere sein. Viele Händler verbringen Hunderte oder sogar Tausende von Dollar auf der Suche nach einer großen Handelsstrategie. Gebäude-Strategien können Spaß machen, einfach und überraschend schnell. (Um über die verfügbare Trading-Software zu lesen, schauen Sie sich Forex Automation Software für Hands-Free Trading an.) Um eine Strategie zu erstellen, benötigen Sie Zugang zu Diagrammen, die den zu handelnden Zeitrahmen, einen neugierigen und objektiven Geist und ein Pad von Papier widerspiegeln Notiere deine Ideen. Diese Ideen können dann in eine Strategie formalisiert und visuell auf anderen Charts verzögert werden. In diesem Artikel gehen wir über diesen Prozess von Anfang bis Ende einschließlich der Fragen zu fragen, auf dem Weg. Dann seid ihr bereit, eure eigenen Strategien in jedem Markt zu kreieren und zu jeder Zeit zu gestalten. Zeit und Ort Bevor eine Strategie erstellt werden kann, müssen Sie die Diagrammoptionen verengen. Bist du ein Tageshändler. Swing Trader oder Investor Werden wir auf einem einminütigen Zeitrahmen oder einem monatlichen Zeitrahmen handeln Seien Sie sicher, einen Zeitrahmen zu wählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht. (Für weitere Informationen über die Auswahl eines geeigneten Investitionszeitrahmens, beziehen Sie sich bitte auf Multiple Time Frames können Multiply Returns.) Dann youll wollen auf den Markt konzentrieren, die Sie handeln werden: Aktien, Optionen, Futures, Forex oder Rohstoffe Sobald Sie einen Zeitrahmen gewählt haben Und Markt, entscheiden, welche Art von Handel Sie gerne tun möchten. Als Beispiel, sagen wir, dass Sie wählen, um für Aktien auf einem einminütigen Zeitrahmen für Tag-Handel Zwecke zu suchen und wollen auf Aktien konzentrieren, die innerhalb eines Bereichs zu bewegen. Sie können einen Lager-Screener für Aktien, die derzeit handeln innerhalb einer Reihe und erfüllen andere Anforderungen wie ein Minimum Volumen und Preiskriterien. Aktien, natürlich, bewegen sich im Laufe der Zeit, so führen Sie neue Bildschirme, wenn nötig, um Aktien zu finden, die Ihren Kriterien für den Handel entsprechen, sobald ehemalige Aktien nicht mehr handeln in einer Weise, die mit Ihrer Strategie kongruent ist. Erstellen und Testen von Strategien Das Erstellen einer Strategie, die funktioniert, macht es viel einfacher, sich an Ihren Handelsplan zu halten, weil die Strategie Ihre eigene Arbeit war (im Gegensatz zu jemandem elses). Angenommen, ein Tageshändler entscheidet sich, die Bestände auf einem fünfminütigen Zeitrahmen zu betrachten. Sie hat eine Aktie, die aus der Liste der Bestände ausgewählt wurde, die von der Bestandsaufnahme produziert wurden, die sie für ein bestimmtes Kriterium lief. Auf dieser fünfminütigen Chart wird sie nach Geld-Möglichkeiten suchen. Blick auf steigt und fällt in Preis und sehen, wenn Sie irgendetwas finden können, das diese Bewegungen auslöste. Indikatoren wie Tageszeit, Leuchtermuster, Chartmuster, Mini-Zyklen, Volumen und andere Muster sollten alle betrachtet werden. Sobald eine potenzielle Strategie gefunden wurde, gehen Sie zurück und sehen, ob das gleiche für andere Bewegungen auf dem Diagramm aufgetreten ist. Könnte ein Gewinn über den letzten Tag, Woche oder Monat mit dieser Methode gemacht werden Wenn Sie auf einem fünfminütigen Zeitrahmen handeln, weiterhin nur fünf Minuten Zeitrahmen betrachten, aber schauen zurück in der Zeit und an anderen Aktien, die ähnlich haben Kriterien, um zu sehen, ob es dort auch gearbeitet hätte. (Andere nützliche Charting-Techniken beschreiben in Momentum Zeigt Aktienkurs Stärke.) Nachdem Sie eine Reihe von Regeln, die Sie erlaubt hätten, den Markt zu geben, um einen Gewinn zu machen, schauen Sie auf die gleichen Beispiele und sehen, was Ihr Risiko gewesen wäre. Bestimmen Sie, was Ihre Haltestellen auf zukünftigen Trades sein müssen, um den Gewinn zu erfassen, ohne gestoppt zu werden. Analysieren Sie die Preisbewegung nach der Einreise und sehen Sie, wo auf Ihren Charts ein Stopp platziert werden soll. Wenn Sie die Bewegungen analysieren, suchen Sie nach profitable Ausgangspunkte. Wo war der ideale Ausgangspunkt und welcher Indikator oder jede Methode verwendet werden kann, um die meisten dieser Bewegungen zu erfassen Wenn man Ausgänge betrachtet, verwenden Sie Indikatoren, Leuchtermuster, Diagrammmuster, prozentuale Retracements. Nachlaufende Anschläge. Fibonacci Ebenen oder andere Taktiken zu erfassen Gewinne aus den Möglichkeiten, die wir sehen. (Einige Indikatoren von Interesse finden Sie in Handelspsychologie und technischen Indikatoren.) Je nachdem, wie oft Sie nach Strategien suchen wollen, können Sie nach Taktiken suchen, die über sehr kurze Zeiträume arbeiten. Oft treten kurzfristige Anomalien auf, die es dem Händler ermöglichen, konsistente Gewinne zu erzielen. Diese Strategien können nicht länger als mehrere Tage dauern, aber diese Strategien können auch in Zukunft wieder verwendet werden. (Zum Verständnis von Marktanomalien beziehen sich auf das Erlernen von Marktanomalien.) Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie in einer Zeitschrift verwenden und sie in einen Handelsplan integrieren. Wenn die Bedingungen für eine bestimmte Strategie ungünstig sind, können Sie es vermeiden. Wenn die Bedingungen eine Strategie bevorzugen, können Sie sie auf dem Markt nutzen. Zusätzliche Dinge zu berücksichtigen Mit historischen Daten und die Suche nach einer Strategie, die funktioniert, wird nicht garantieren Gewinne in jedem Markt. Aus diesem Grund, dass viele Händler ihre Strategien nicht zurücktest, was die Strategie für historische Daten anwendet. Stattdessen neigen sie dazu, spontane Trades zu machen. Das ist ein Mangel an Due Diligence. Es ist wichtig, eine Strategie Erfolgsquote zu kennen, denn wenn eine Strategie nie gearbeitet hat, ist es unwahrscheinlich, dass sie plötzlich anfangen zu arbeiten. Thats, warum visuelle Back-Testing Scannen über Charts und die Anwendung neuer Methoden auf die Daten, die Sie auf Ihrem ausgewählten Zeitrahmen haben - ist entscheidend. Viele Strategien dauern nicht ewig. Sie fallen in und aus der Rentabilität und deshalb sollte man die Vorteile derjenigen, die noch arbeiten, voll ausnutzen. Wenn etwas für die letzten Monate oder über den Verlauf der letzten Jahrzehnte gearbeitet hat, wird es wahrscheinlich morgen arbeiten. Aber wenn wir nie in die Vergangenheit schauen, um diese Strategie zu testen, könnten wir nicht einmal erkennen, dass es dort war, oder wir könnten das Vertrauen fehlen, um es morgen auf die Märkte anzuwenden, um Geld zu verdienen. Zu wissen, dass etwas in der Vergangenheit gearbeitet hat, wird also auch einen psychologischen Schub für Ihren Handel geben. Der Handel muss mit Vertrauen getan werden (nicht Arroganz), und in der Lage, den Auslöser auf eine Position zu ziehen, wenn es eine Einrichtung, um Geld zu verdienen erfordert das Vertrauen erreicht aus der Suche nach der Vergangenheit und wissen, dass mehr als oft nicht, dies Strategie gearbeitet Denken Sie daran, dass wir nicht brauchen, um nach Strategien zu suchen, die 100 der Zeit arbeiten. In der Tat, wenn wir dies tun, werden wir wahrscheinlich keine Strategien finden. Schauen Sie einfach nach Strategien, die einen Gewinn am Ende des Tages, Woche und Jahr (en), abhängig von Ihrem Zeitrahmen. Die Bottom Line Strategien fallen in und aus der Gunst über verschiedene Zeitrahmen gelegentlich Änderungen müssen gemacht werden, um den aktuellen Markt und unsere persönliche Situation unterzubringen. Erstellen Sie Ihre eigene Strategie oder verwenden Sie jemand elses und testen Sie es auf einem Zeitrahmen, der zu Ihrer Präferenz passt. Durch die Verwendung der Vergangenheit, die uns gezeigt hat, können wir uns einige gute Ausgangspunkte geben, um mehr Geld zu verdienen und Verluste zu vermeiden, wenn wir erfahrene Händler werden. Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie verwenden, damit Sie diese Strategien wieder verwenden können, wenn die Bedingungen es bevorzugen. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne.4 Gemeinsame aktive Handelsstrategien Aktiver Handel ist der Akt des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren, die auf kurzfristigen Bewegungen basieren, um von den Kursbewegungen auf a zu profitieren Kurzfristige Bestandsübersicht. Die Mentalität, die mit einer aktiven Handelsstrategie verbunden ist, unterscheidet sich von der langfristigen, Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Kursbewegungen langfristig die Kursbewegungen kurzfristig überwiegen und somit kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler hingegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung des Markttrends dort sind, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Handelsstrategie durchzuführen, die jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie verbunden ist. Hier sind vier der häufigsten Arten des aktiven Handels und die eingebauten Kosten jeder Strategie. (Active Trading ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Markt Durchschnitt zu schlagen. Um mehr zu erfahren, check out Wie man den Markt übertreffen.) 1. Day Trading Day Handel ist vielleicht die bekannteste Active-Trading-Stil. Es ist oft ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Trading, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb des gleichen Tages. Die Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird der Tageshandel von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker durchgeführt. Der elektronische Handel hat diese Praxis jedoch für Anfänger entwickelt. (Für verwandte Lesung, siehe auch Tag Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel als Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiver Handel. Allerdings kann der Positionshandel, wenn er von einem fortgeschrittenen Händler durchgeführt wird, eine Form des aktiven Handels sein. Position Handel verwendet längerfristige Charts - überall von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen dauern und manchmal länger, je nach Trend. Trend-Händler suchen nach sukzessiven höheren Höhen oder niedrigeren Höhen, um den Trend einer Sicherheit zu bestimmen. Durch das Springen und Reiten der Welle, Trend Trader zielen darauf ab, sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trendhändlern schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, irgendwelche Preisniveaus vorherzusagen. Typischerweise springen die Trendhändler auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend zerbricht, verlassen sie in der Regel die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen in der Regel reduziert werden. Wenn ein Trend zerbricht, schwingen Trader in der Regel in das Spiel. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel eine gewisse Preisvolatilität, da der neue Trend sich zu etablieren versucht. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität einsetzt. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Analyse diese Trading Regeln oder Algorithmen sind entworfen, um zu identifizieren, wann zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder das Tal eines Preisumsatzes voraussagen muss, braucht es einen Markt, der sich in eine Richtung bewegt. Ein Bereichs - oder Seitenmarkt ist ein Risiko für schwingende Händler. (Für mehr auf Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es beinhaltet die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidask-Spreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie funktioniert in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Angebotspreis und den Verkauf an den Frachtpreis, um den Unterschied zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Scalper versuchen, ihre Positionen für einen kurzen Zeitraum zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Bewegungen zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina öfter bewegen. Da das Niveau der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Skalierer nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihres Handels zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Händlern, Skalierer wie ruhige Märkte, die arente an plötzlichen Preisbewegungen, so dass sie potenziell machen können die Ausbreitung wiederholt auf die gleichen bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine Schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien inhärent sind Theres ein Grund, dass aktive Handelsstrategien einmal nur von professionellen Händlern eingesetzt wurden. Nicht nur, dass ein hauseigenes Maklerhaus die mit dem Hochfrequenzhandel verbundenen Kosten senkt. Aber es sorgt auch für eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hardware - und Softwarekäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und Profitierung von aktivem Handel etwas unerschwinglich für den einzelnen Händler, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Händler können eine oder mehrere der oben genannten Strategien einsetzen. Doch bevor wir uns für diese Strategien entscheiden, müssen die mit jedem verbundenen Risiken und Kosten erforscht und berücksichtigt werden. (Für verwandte Lesung, auch einen Blick auf Risk Management Techniken für aktive Händler.) Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum. Entwerfen einer robusten mechanischen Handelsstrategie: Eine Best Practice im Trading von Brett: Diese Best Practice Post kommt von Edward Heming, der der ist Autor des Herrn Heuwender Handel Blog. Er diskutiert ein paar Aspekte der Entwicklung einer zuverlässigen mechanischen Handelsstrategie und deckt auch die Vor-und Nachteile der mechanischen Handel. Beachten Sie, dass Henry Carstens auch eine Reihe von Artikeln zum Thema der Entwicklung von Handelssystemen zur Verfügung gestellt hat. Was ich am meisten über Lord Tedders Artikel ist die Einsicht, dass die Erforschung System Ideen ist ein guter Weg, um ein Gefühl für den Markt zu gewinnen. Aus diesem Grund kann es sogar dem diskretionären Händler zugute kommen. Diejenigen, die einige Vorteile des Systemtests ohne die Herausforderungen der Programmierung erhalten möchten, können auf das von Trade Ideas entwickelte Odds Maker-Programm zugreifen oder den Rat von Bonnie Lee Hill folgen und die Dropdown-Menü-Testplattform nutzen, die über Ensign Software verfügbar ist. Mit solchen Werkzeugen ist es einfacher als je zuvor, wirklich zu bestimmen, ob Ihre Ideen Ihnen einen Leistungsvorteil bieten. Danke an Edward für die aufschlussreiche Post. Eine der Fragen, die ich oft nach Strategie-Design gefragt habe, ist, wie Sie eine robuste mechanische Handelsstrategie konstruieren8221 Um zu verstehen, wie man eine robuste mechanische Strategie baut, ist es wichtig zu verstehen, was eine robuste mechanische Strategie ist. Eine mechanische Strategie ist einfach ein quantifizierter Entscheidungsstrom, der entweder einen 8220trading Roboter8221 oder den Trader selbst führt, um Positionsgröße zu bestimmen, Einträge, Ausgänge und stoppt alle in einer völlig Hände weg Mode 8211 mit anderen Worten, wenn Sie eine funktionierende mechanische System Ihre Eingabe haben Nicht nötig (oder wenn auch nur sehr eingeschränkt). Darüber hinaus muss für eine mechanische Strategie robust sein, sie muss auf einer 8220trading edge8221 profitieren. Dies kann alles von einer statistischen Kante (Trending) zu einer Ausführungskante (Arbitrage) sein. Darüber hinaus muss diese Strategie über einen umfangreichen Geschäftsverlauf historisch (mindestens mehrere hundert) bestehen und muss im künftigen Handel (was simuliert werden kann) halten. Ein mechanisches System hat mehrere Vorteile, die diskretionäre Händler nicht, wie die Fähigkeit, quantitative und Data-Mining-Analyse schnell und über ausgedehnte historische Perioden durchzuführen. Darüber hinaus können mechanische Systeme etwas von der emotionalen Bedrängnis, die den diskretionären Handel 8211 begleitet, besonders bei den neuen Händlern zu lindern. Allerdings ist es wichtig zu erkennen, dass der mechanische Handel auch mehrere Nachteile hat. Das erste Wesen, dass Sie in der Lage sein werden, jede Handelsentscheidung zu quantifizieren, die das System machen wird, zweitens muss das mechanische System periodisch angepasst werden (genau wie ein diskretionärer Trader seine Methoden einstellt) entweder durch inhärente Anpassungsfähigkeit, Optimierung oder Diversifizierung . Schließlich funktionieren mechanische Systeme nur, wenn man in die ungeheure Zeit und Mühe setzt, um das Programm zu programmieren, zu testen, zu debuggen und kontinuierlich anzupassen. Um eine mechanische Strategie zu entwerfen, ist es wichtig, drei Dinge vor allem anderen zu berücksichtigen: 1) Ihr Ziel für dieses System, 2) Ihr Markt, 3) Ihr Zeitrahmen. Sobald Sie dies bestimmt haben, ist es einfach, Ihre wesentliche Methodik zu finden, weil es nur 4 Möglichkeiten gibt, jeden Markt zu handeln: 1) Trendhandel, 2) Impulshandel, 3) Rückkehr zum mittleren Handel, 4) und fundamentalen Handel. Sobald Sie Ihr Ziel, Markt, Zeitrahmen und Methode bestimmt haben, sind Sie bereit zu versuchen, Ihre erste Strategie zusammenzustellen. Viele von euch denken vermutlich an dieser Stelle, wenn ich mich nicht über dieses Zeug kenne8221. Wenn du bereits ein erfahrener diskretionärer Trader bist, sollte das nicht übermäßig schwierig sein. Allerdings, wenn Sie nicht über umfangreiche Erfahrung haben, müssen Sie eine Methode finden, die funktioniert. Diese Methode kann so einfach sein wie ein gleitender durchschnittlicher Cross-Longshort so kompliziert wie ein kontinuierlich anpassendes kollaboratives neuronales Netzwerk, das täglich genetisch neu optimiert wird. Der beste Weg für den unerfahrenen Händler, ein neues System zu bauen ist, um Ideen zu testen. Dies kann auf zweifache Weise erfolgen 811 visuell oder programmgesteuert. Für jemanden ohne umfangreiche Programmierkenntnisse, wäre das Beste, um mit dem, was ich nennen 8220candle von candle8221 zurück testen beginnen. Dies geschieht durch eine Idee (wie eine gleitende durchschnittliche Crossover) und testet sie mit historischen Daten über den gegebenen Markt und Zeitrahmen, indem sie Ihre Charts von der Vergangenheit in die Zukunft verschieben und die Art und Weise, wie das System 8211 ohne zukünftiges Wissen sein würde Der Märkte. Diese Methode ist, wie ich meine ersten zehn 8220strategies8221 getestet habe, von denen vier ich noch heute weiter treibe (darunter zwei, die von Phil McGrew entworfen wurden, die ich mit dieser Methode getestet habe und noch heute handeln). Allerdings musste ich fast fünfzig oder sechzig Ideen testen, um auf diese zehn Strategien zu kommen, die funktionieren und schließlich den Prozess verfeinern, bis ich vier dieser zehn Systeme gefunden hatte, die ich handelbar fand. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie zeitraubend dieser Prozess ist, habe ich diese zehn Strategien intensiv getestet, die oft über 2 Jahre von 15 Minuten Bars und 8220executing8221 Hunderte von Trades betrachten. Ich habe fast 700 echte Stunden damit verbracht, diese Tests durchzuführen (und I8217m ziemlich schnell mit einem Diagramm und Excel). Es klingt wie eine Menge Arbeit richtig Nun war es, aber es gab mir auch ein Gefühl für die Märkte, die fast so gut ist, dass sie diese Märkte in Echtzeit gehandelt haben. Nachdem ich das schon seit einiger Zeit gearbeitet habe, fühlte ich, dass es einen effektiveren Weg geben sollte, Ideen zu testen. Und es gibt 8211 programmatische Tests. Programmatische Tests können wieder sehr einfach sein 8211 ein einfaches gleitendes durchschnittliches Kreuz ist eine einfache Sache, um in fast jeder Programmiersprache zu programmieren. Allerdings sind die Schwierigkeiten, die den anfänglichen programmatischen Händler zerstören können, fast endlos. Viele populäre Handelspakete verfolgen nicht Ihre Eigenkapitalposition tick durch Tick, eher ist es verfolgt bar durch Stab (und wenn you8217re Handel täglich Bars können Sie sich die Probleme vorstellen). Auch Ideen, die ich ausführlich von Hand getestet hatte, waren manchmal schwer zu programmieren. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo ich ein kritisches Konzept (auch in geringem Maße) falsch gemacht habe, und das gab drastisch verschiedene Ergebnisse als meine Handprüfung. Ohne die Erkenntnis, dass es der Code war, der falsch war, hätte ich vielleicht viele Handelsideen, die tatsächlich gültig waren, fälschlicherweise entlassen. Darüber hinaus ist es auf dieser Ebene des programmatischen Handels sehr wichtig, Faktoren der Minimierung von Inputs (Freiheitsgrade) und der Nutzung flexibler Inputs zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür wäre, einen 3 ATR-Stopp anstelle eines 60-Pip-Stopps zu nutzen, so dass, da die Preise und die Volatilität des Marktes Ihren Stopp schwanken, nicht durch zufälliges Lärm herausgenommen wird. Andere Möglichkeiten, die Sie die Robustheit Ihrer Strategie verbessern können, beinhalten die Nutzung realistischer Fills und Provisionen und stellen sicher, dass Ihre Limit Orders tatsächlich gefüllt worden sind (dies ist nicht so einfach, in einer Software zu testen, wie es sein sollte). Optimierung ist ein weiteres nützliches Werkzeug, um an dieser Stelle in Ihrem Strategie-Test-Karriere zu berücksichtigen. Das ist ein kraftvolles, aber zweischneidiges Schwert. Die Verwendung von genetischen Algorithmen und ähnlichen 8220hill climbing8221 Techniken sind ein häufiger Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Optimierung nicht gibt Ihnen eine Single-Point-Anomalie, sondern dass es ähnliche Eingabewerte um Ihre Eingaben, die ähnliche Equity-Graphen geben. Walk-Forward-Tests ist ein weiteres nützliches Werkzeug, das Ihnen helfen kann, realistische Ergebnisse zu erzielen und selbst zu sehen, ob eine Strategie auf Daten, die nicht optimiert wurden (ähnlich der Zukunft), erfolgreich gewesen wäre. Ich gehe weiter in den programmatischen Handel, nachdem ich viele Fallstricke erlebt habe, fühle ich, dass ich in der Lage sein werde, mehr als eine Idee zu einer Zeit zu testen. In der Tat, im Idealfall möchte ich viele Ideen, über mehrere Zeitrahmen und mehrere Märkte testen. Im Moment ist dies die Arbeit, die ich bei der Gestaltung beteiligt bin und ich fühle, dass dies mir helfen wird, die Märkte mit der Geschwindigkeit und Präzision zu analysieren, die meinen Handel auf die nächste Stufe bringen wird. Dies ist die Arena der besten Strategie-Designer, wo statistische Datenabbau, Marktanalyse, Zeitrahmenanalyse, technische Analyse, Fundamentalanalyse und Geldmanagement mit realistischen Evolutionstests zu einem einzigen Paket kombiniert werden. Wie Sie sehen können, ist fortgeschrittene programmatische Tests und Handel eine komplexe Arena. Ich selbst lerne und lerne mich keinesfalls als Experte. Die gute Nachricht ist, dass eine erfolgreiche, robuste mechanische Strategieerstellung und - implementierung in einfacher oder komplexer Weise durchgeführt werden kann. Immerhin sind die sehr einfachen Strategien getestet und mit Kerze durch Kerzen-Backtesting entworfen noch ein Eckpfeiler meiner Trading-Methodik. Von Brett: Hinweis Edwards Beratung: Start klein, halten Sie es machbar, und dann bauen Sie Ihre Fähigkeiten. Ihre besten Ideen kommen aus intensiver Beobachtung, aber einige der besten Ideen sind die einfachsten und einfachsten. Ive hat vor kurzem einen Anruf für Händler und Programmierer, die gerne zusammenarbeiten würde dies eine vielversprechende Art und Weise zu bekommen Brett Steenbarger, Ph. D. (Wiley, 2006), der Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) mit dem Interesse, historische Muster in den Märkten zu nutzen Eine Handelskante finden. Ich interessiere mich auch für die Leistungssteigerung unter den Händlern, die sich auf die Forschung von Experten in verschiedenen Bereichen stützt. Ich habe mich verlassen von Blogging ab Mai 2010 aufgrund meiner Rolle bei einem globalen Makro-Hedge-Fonds. Blogging wieder im Februar 2014, zusammen mit regelmäßigen Posting auf Twitter und StockTwits (Steenbab). Ich unterrichte kurze Therapie als klinischer Associate Professor am SUNY Upstate in Syracuse, mit einem besonderen Schwerpunkt der lösungsorientierten Therapien für die geistig gut. Mitherausgeber der Kunst und Wissenschaft der kurzen Psychotherapien (American Psychiatric Press, 2012). Mein komplettes Profil ansehen Abonnieren Sie den Twitter Trader Blog Archive